金鹰转型动力灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
时间：二〇二五年六月
重要提示
本基金经 2016 年 11 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可20162904
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出
投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、
流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资
过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象
与投资策略引致的特有风险，与投资存托凭证相关的特定风险等等。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适
中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回
以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产
价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜
在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响
和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程
序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制
实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与
赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且
有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可
能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收
益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因基金经
理变更对基金管理人章节相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2025 年 6
月 6 日。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 31 日，有
关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日，
本报告中财务数据未经审计。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、 （以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）及其他有关法律法规以及《金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
资基金招募说明书》及其更新
金份额发售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的
资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
者
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资者共同遵守
请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
款项及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介规定媒介
《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
产品资料概要》及其更新
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；
（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；
（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
三、基金管理人
（一）基金管理人简况：
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼
法定代表人：姚文强
设立日期：2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字200297 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：5.102 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：范程程
联系电话：020-22825637
股权结构：
发起人名称 出资额（万元） 出资比例
东旭集团有限公司 33770 66.19%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 12250 24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司 5000 9.8%
总计 51020 100%
（二）主要人员情况
姚文强先生，董事长，法定代表人，经济学硕士。曾任上海中央登记结算公
司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券
深圳营业部投资咨询部经理，大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限
责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公
司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司
总经理助理、副总经理、总经理兼首席信息官等职务。现任金鹰基金管理有限公
司董事长。
李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主
任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租
赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。
周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二
部主任科员、业务主管，中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理
助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租赁有限公司
业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管理有限公司常务副总经理。现任金鹰
基金管理有限公司总经理。
李松民先生，董事，工商管理硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总公
司会计，中港合资北京华金塑料制品有限公司主管会计，河北兴隆银业有限公司
经理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高级主管、经理，广州越秀金融控股
集团有限公司风险管理部副总经理、总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公
司风险管理部总经理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理兼法定代表人，
广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表人。现任广州越秀资本控股集团股
份有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理、管理咨询协调委员会主任
委员助理，广州越秀资本控股集团有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总
经理。
潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计部审计
员、高级审计员、经理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、
高级经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集
团有限公司财务中心副总经理，广州越秀融资担保有限公司监事、监事会主席，
广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公
司资本经营部副总经理。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司财务中心、广
州越秀资本控股集团有限公司财务中心、广州越秀资本控股集团股份有限公司资
本经营部、广州越秀资本控股集团有限公司资本经营部总经理，广州越秀融资担
保有限公司、广州期货股份有限公司董事。
黄雪贞女士，董事，文学硕士。曾任广州白云山医药集团股份有限公司证券
事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。现任广州白云山医药集团
股份有限公司之公司秘书、董事会秘书室主任。
张影先生，独立董事，哲学博士。曾任美国得克萨斯大学教授。现任北京大
学教授。
郝春莉女士，独立董事，法学硕士。曾任中央政法干部管理学院教师，中国
人民大学学报、中国人民大学出版社编辑、副编辑，北京昆仑律师事务所、北京
华堂律师事务所兼职律师。现任北京市东卫律师事务所主任、律师。
陆彬先生，独立董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、深
圳蓝宝石钟表有限公司总经理助理兼财务经理、深圳中达信会计师事务所专业技
术部副经理、高级项目经理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计总监、
投资总监等、深圳市鹫翔实业有限公司财务总监、广州鹫翔国际货运有限公司财
务总监、深圳市鹫翔实业有限公司财务顾问、广州鹫翔国际货运有限公司财务顾
问、深圳天兆基业有限公司财务顾问、深圳市蒙黛尔实业有限公司财务顾问、深
圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正道科技创业投资有限责任公
司风控总监、江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事。
刘菲女士，监事，会计学硕士，高级会计师。曾任株洲市第三建筑工程公司
财务科副科长、广州中孚会计师事务所审计项目经理、广州药业股份有限公司财
务部高级主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限
公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理兼财务部负责人、广州白
云山天心制药股份有限公司副总经理。现任广州白云山医药集团股份有限公司财
务总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有限公司董事，
广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生物医药有限公司
监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。
姜慧斌先生，监事，企业管理硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限
公司人力资源部组织发展经理，金鹰基金管理有限公司战略运营部总经理兼综合
管理部总经理。现任金鹰基金管理有限公司总经理助理、券商业务部总经理。
黄定明先生，监事，企业管理硕士。现任金鹰基金管理有限公司综合管理部
总经理。
周蔚女士，总经理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户
二部主任科员、业务主管，中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经
理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租赁有限公
司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管理有限公司常务副总经理。经公司
第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会
及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司总经理。
凡湘平先生，督察长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广东
证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单位。经公司第七届董事会第二
十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，
现任金鹰基金管理有限公司督察长。
刘盛先生，副总经理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电脑
主管，平安证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券股份
有限公司技术总监，广州证券有限责任公司副总裁，天源证券有限公司总经理，
广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官，
督察长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按规定报中国
证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼
首席信息官。
耿源先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副处
长等职；其后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单位。经公司第七届董事会
第七次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，
现任金鹰基金管理有限公司副总经理。
牟敦国先生，副总经理，新闻学学士。曾任上海证券报社编辑、首席编辑，
国投瑞银基金管理有限公司市场服务部副总监、总监，华泰资产管理有限公司产
品研发负责人，华泰保兴基金管理有限公司董事总经理（MD）、产品战略开发部
及客户服务部总经理，上海弘尚资产管理有限公司总经理助理，金鹰基金管理有
限公司总经理助理兼市场服务部总经理、公司总经理助理兼首席运营官。经公司
第七届董事会第十三次会议审议通过，并按规定报中国证券投资基金业协会及广
东监管局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席运营官，深圳市资产
管理学会副会长。
李龙杰先生，经济学硕士。2017 年 6 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任
研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。李龙杰管理过的基金如下：
管理过的公募基金名称 任职日期 离任日期
金鹰研究驱动混合型证券投资基金 2024-05-10 -
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2025-01-11 -
历任基金经理变动如下：
基金经理 任职日期 离任日期
王喆先生 2017-11-16 2024-03-20
杨凡先生 2023-01-07 2025-06-04
李龙杰先生 2025-01-11 -
本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：
（1）公司投资决策委员会
周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总经理；
牟敦国先生，公司投资决策委员会委员，副总经理，首席运营官；
林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总经理助理，绝对收益投资部总
经理，基金经理；
王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总经理助理，混合投资部总经
理，基金经理；
韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经
理，基金经理兼投资经理；
陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总经理，
基金经理兼投资经理；
龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经理；
杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金经理；
倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理，基金经理。
（2）权益投资决策委员会
周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总经理；
牟敦国先生，权益投资决策委员会委员，副总经理，首席运营官；
韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经
理，基金经理兼投资经理；
陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总经理，
基金经理兼投资经理；
杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金经理；
倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总经理，基金经理；
杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经
理。
（3）固定收益投资决策委员会
周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总经理；
牟敦国先生，固定收益投资决策委员会委员，副总经理，首席运营官；
林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理，绝对收益投资
部总经理，基金经理；
王怀震先生，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理，混合投资部总
经理，基金经理；
龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经
理；
林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部副总经理，基
金经理；
孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部副总经理，
基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
基金财产；
经营方式管理和运作基金财产；
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
分配基金收益；
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
资料不少于法律法规规定的最低年限；
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
现和分配；
通知基金托管人；
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
事务的行为承担责任；
法律行为；
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（四）基金管理人的承诺
办法》、
《信息披露办法》、
《指导意见》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内
部控制制度，采取有效措施，防止违反行为的发生；
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生。
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及
基金合同禁止的行为。
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动。
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8） 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其
他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人
利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基
金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公
司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制
度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措
施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信
息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理
制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基
础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
公司制定内部控制制度遵循了以下原则：
（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各
项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得
留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董
事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门负责
本部门的内部控制，督察长和合规风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情
况。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。
（2）督察长
负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行监
督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执
行情况，并定期向董事会呈送督察长评估报告。
（3）合规风控部
合规风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。合规风控部对
总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家
法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向董事会
呈送监察稽核报告。
（4）业务部门
内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接
责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内部控
制措施。
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关于内
部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路 167 号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复1988347 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2024 年
同比增长 0.66%，实现归属于母公司股东的净利润 772.05 亿元。开业三十多年
来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供
全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、证券基金处、
信托保险处、理财私募处、需求支持处、稽核监察处、投资监督处、运行管理处，
共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号：证监基金字200574 号。截至 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共托管
证券投资基金 775 只，托管基金的基金资产净值合计 25048.94 亿元，基金份额
合计 23554.81 亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险
管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构
共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部
控制实施管理。
（三）内部控制原则
品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
高风险领域；
相互制衡；
完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时
反馈和纠正；
实现有效控制。
（四）内部控制制度及措施
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
并实施风险控制措施。
监控。
制理念，并签订承诺书。
备中心，保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
办公地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
法定代表人：姚文强
成立时间：2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2002 97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：5.102 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：蔡晓燕
联系电话：020-22825633
传真电话：020-83283445
客户服务及投诉电话：020-83936180、4006-135-888
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn
公司网址：www. gefund.com.cn
（1） 名称：交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2） 名称：招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3） 名称：中信银行股份有限公司
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
（4） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（5） 名称：兴业银行股份有限公司
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（6） 名称：中国光大银行股份有限公司
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（7） 名称：平安银行股份有限公司
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（8） 名称：宁波银行股份有限公司
客服电话：95574
网址：www.nbcb.cn
（9） 名称：四川天府银行股份有限公司
客服电话：400-16-96869
网址：www.tf.cn
（10） 名称：国泰君安证券股份有限公司
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
（11） 名称：中信建投证券股份有限公司
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（12） 名称：国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com
（13） 名称：招商证券股份有限公司
客服电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
（14） 名称：中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（15） 名称：中国银河证券股份有限公司
客服电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
（16） 名称：海通证券股份有限公司
客服电话：95553；4008888001
网址：www.htsec.com
（17） 名称：申万宏源证券有限公司
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
（18） 名称：国投证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（19） 名称：西南证券股份有限公司
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn
（20） 名称：湘财证券股份有限公司
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
（21） 名称：渤海证券股份有限公司
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（22） 名称：华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（23） 名称：中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（24） 名称：东兴证券股份有限公司
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net
（25） 名称：东吴证券股份有限公司
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
（26） 名称：信达证券股份有限公司
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
（27） 名称：光大证券股份有限公司
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（28） 名称：中信证券华南股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（29） 名称：上海证券有限责任公司
客服电话：4008-918-918
网址：www.shzq.com
（30） 名称：诚通证券股份有限公司
客服电话：95399
网址：www.cctgsc.com.cn
（31） 名称：大同证券有限责任公司
客服电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
（32） 名称：国联证券股份有限公司
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（33） 名称：浙商证券股份有限公司
客服电话：95345
网址：www.stocke.com.cn
（34） 名称：平安证券股份有限公司
客服电话：95511 转 8
网址：www.stock.pingan.com
（35） 名称：华安证券股份有限公司
客服电话：95318
网址：www.hazq.com.cn
（36） 名称：国都证券股份有限公司
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（37） 名称：东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（38） 名称：中银国际证券股份有限公司
客服电话：400-6208-888
网址：www.bocichina.com
（39） 名称：国盛证券有限责任公司
客服电话：956080
网址：www.gszq.com
（40） 名称：华西证券股份有限公司
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（41） 名称：申万宏源西部证券有限公司
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
（42） 名称：中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（43） 名称：世纪证券有限责任公司
客服电话：956019
网址：www.csco.com.cn
（44） 名称：第一创业证券股份有限公司
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（45） 名称：华林证券股份有限公司
客服电话：400-188-3888
网址：www.chinalin.com
（46） 名称：德邦证券股份有限公司
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（47） 名称：西部证券股份有限公司
客服电话：95582
网址：www.west95582.com
（48） 名称：华福证券有限责任公司
客服电话：95547
网址：www.hfzq.com.cn
（49） 名称：华龙证券股份有限公司
客服电话：95368
网址：www.hlzqgs.com
（50） 名称：甬兴证券有限公司
客服电话：400-916-0666
网址：www.yongxingsec.com
（51） 名称：华鑫证券有限责任公司
客服电话：95323 或 400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn
（52） 名称：粤开证券股份有限公司
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（53） 名称：江海证券有限公司
客服电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
（54） 名称：国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（55） 名称：华宝证券股份有限公司
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（56） 名称：国新证券股份有限公司
客服电话：95390
网址：www.crsec.com.cn
（57） 名称：天风证券股份有限公司
客服电话：95391 或 400-800-5000
网址：www.tfzq.com
（58） 名称：中邮证券有限责任公司
客服电话：400-8888-005
网址：www.cnpsec.com.cn
（59） 名称：首创证券股份有限公司
客服电话：95381
网址：www.sczq.com.cn
（60） 名称：宏信证券有限责任公司
客服电话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
（61） 名称：太平洋证券股份有限公司
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com
（62） 名称：麦高证券有限责任公司
客服电话：400-618-3355
网址：www.wxzq.com
（63） 名称：联储证券股份有限公司
客服电话：956006
网址：www.lczq.com
（64） 名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
客服电话：400-158-5050
网址：www.tl50.com
（65） 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188 转 2
网址：www.new-rand.cn
（66） 名称：和讯信息科技有限公司
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
（67） 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客服电话：400-6533-789
网址：www.xds.com.cn
（68） 名称：上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（69） 名称：上海陆享基金销售有限公司
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
（70） 名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
客服电话：95788
网址：www.txfund.com
（71） 名称：民商基金销售（上海）有限公司
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（72） 名称：北京度小满基金销售有限公司
客服电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com
（73） 名称：诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（74） 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
（75） 名称：上海天天基金销售有限公司
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（76） 名称：上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（77） 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（78） 名称：上海长量基金销售有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（79） 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（80） 名称：上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（81） 名称：乾道基金销售有限公司
客服电话：400-003-0358
网址：www.qiandaojr.com
（82） 名称：北京创金启富基金销售有限公司
客服电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
（83） 名称：泛华普益基金销售有限公司
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
（84） 名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（85） 名称：南京苏宁基金销售公司
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（86） 名称：浦领基金销售有限公司
客服电话：400-012-5899
网址：www.prolinkfund.com
（87） 名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
（88） 名称：北京中植基金销售有限公司
客服电话：400-8180-888
网址：www.zzfund.com
（89） 名称：北京汇成基金销售有限公司
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
（90） 名称：一路财富(深圳)信息科技有限公司
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
（91） 名称：天津国美基金销售有限公司
客服电话：010-59287822；400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（92） 名称：上海大智慧基金销售有限公司
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（93） 名称：北京加和基金销售有限公司
客服电话：400-820-1115
网址：www.jiahejijin.com
（94） 名称：上海万得基金销售有限公司
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（95） 名称：上海国信嘉利基金销售有限公司
客服电话：4000216088
网址：www.gxjlcn.com
（96） 名称：上海联泰基金销售有限公司
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（97） 名称：上海汇付基金销售有限公司
客服电话：021-34013999
网址：www.hotjijin.com
（98） 名称：上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（99） 名称：上海中正达广基金销售有限公司
客服电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（100） 名称：上海攀赢基金销售有限公司
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（101） 名称：上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（102） 名称：珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（103） 名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（104） 名称：上海爱建基金销售有限公司
客服电话：021-64382660；400-803-2733
网址：www.ajwm.com.cn
（105） 名称：京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话：95118
网址：www.kenterui.jd.com
（106） 名称：大连网金基金销售有限公司
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（107） 名称：上海云湾基金销售有限公司
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（108） 名称：北京雪球基金销售有限公司
客服电话：400-159-9288
网址：danjuanfunds.com
（109） 名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话：400-666-7388
网址：www.simuwang.com
（110） 名称：上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话：400-100-2666
网址：www.zocaifu.com
（111） 名称：上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（112） 名称：东方财富证券股份有限公司
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（113） 名称：玄元保险代理有限公司
客服电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.com
（114） 名称：天相投资顾问有限公司
客服电话：010-66045555
网址：www.txsec.com
（115） 名称：众惠基金销售有限公司
客服电话：400-839-1818
网址：www.zhfundsales.com
（116） 名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（117） 名称：青岛意才基金销售有限公司
客服电话：400-612-3303
网址：www.yitsai.com
（118） 名称：博时财富基金销售有限公司
客服电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
（119） 名称：嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（120） 名称：深圳腾元基金销售有限公司
客服电话：400-990-8601
网址：www.tenyuanfund.com
（121） 名称：北京广源达信基金销售有限公司
客服电话：400-616-7531
网址：www.guangyuandaxin.com
（122） 名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（123） 名称：北京坤元基金销售有限公司
客服电话：010-86340269
网址:www.kunyuanfund.com
（124） 名称：泰信财富基金销售有限公司
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
（125） 名称：中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（126） 名称：阳光人寿保险股份有限公司
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com
（127） 名称：中国人寿保险股份有限公司
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基
金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。
（二）登记机构名称：
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼
法定代表人：姚文强
电话：020-22825649
传真：020-83282856
联系人：张盛
（三）律师事务所和经办律师
名称：广东岭南律师事务所
住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼
法定代表人：邓柏涛
电话：020-81836088
传真：020-31952316
经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
法定代表人：石文先
电话：027 86770549
传真：027 85424329
邮编：430077
经办注册会计师：江超杰、宋锦锋
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息披露
办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2016 年 11 月 29 日中国证监会证监许
可20162904 号文件准予募集注册。
（一）基金的类型及存续期间
（二）募集方式和募集场所
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
（三）募集期限
募集期间为 2017 年 10 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日，募集规模为
法律文件的约定。
七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
期活期存款利息；
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
值为基准进行计算；
序赎回；
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者在规定时间前全额
交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎
回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎
回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎
回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者可在 T+2 日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效，则申购款项本金退还给投资者。
基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份
额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实
施前按照有关规定予以公告。
（五）申购和赎回的金额限制
交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费，
如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过本公司直销柜台申购基金时，
申购最低金额为 5 万元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。
投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投
资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中
国证监会另有规定的除外。
低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需
全部赎回。
投资者通过本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有
基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。
份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的
数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以
上限制。
（六）申购费用和赎回费用
本基金份额申购费为：
申购金额 M（元） 申购费率
M ＜100 万 1.50%
M≥500 万 1000 元/笔
本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率如下：
持有基金份额期限
赎回费率
（Y）
Y Y≥2 年 0
（注：1 个月按 30 天计算，3 个月按 90 天计算，6 个月按 180 天计算，1
年按 365 天计算，2 年按 730 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金
份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）
对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期少于 3 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75%计入基金财
产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费
总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎
回费总额的 25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登
记费和其他必要的手续费。
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或
公告。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电
话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
（七）申购份额与赎回金额的计算
净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，计算公式：
申购费用采用比例费率时：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用采用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资者投资 100,000 元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值
为 1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=100,000/（1+1.50%）=98522.17 元
申购费用=100,000 - 98522.17=1477.83 元
申购份额=98522.17/1.05=93830.64 份
即：投资者投资 100,000 元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为
本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为四个月，对应的
赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.08 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回总金额=10,000×1.08=10,800 元
赎回费用=10,800×0.50%=54 元
净赎回金额=10,800-54=10,746 元
即：投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期限为四个月，假设赎回
当日基金份额净值是 1.08 元，则其可得到的赎回金额为 10,746 元。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
基金资产净值。
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
资者单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给
投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
基金资产净值。
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支
付赎回款项时，基金管理人在规定期限内在规定媒介上刊登公告。已确认的赎回
申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现
上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过基金总份额 25%
的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受该基金份
额持有人的全部赎回的比例不低于前一开放日基金总份额 25%的前提下，对该
持有人其余赎回申请进行延期办理。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，
则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
定媒介上刊登暂停公告。
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
据《信息披露办法》在规定媒介上刊登公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
者。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十七）基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结
手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分
产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业
务规定来处理。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则，届时无需召开基金份额持有人大会审
议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”部分的规定或相关公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，积极优选受益于中国经济的转型升级而
获取增长动力的优势行业及上市公司，力求实现基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债
券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%；本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。本基金投资于转型动力相关主题证券的比例不低于非
现金基金资产的 80%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。
（三）投资策略
本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多个维
度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行
积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的
投资比例，最大限度地提高基金资产的收益。
（1）本基金将以“转型动力”作为行业配置和个股挖掘的主要线索。具体
而言，本基金股票投资组合构建具体包括三个层次：首先挖掘受益于转型动力的
相关行业，其次在此基础上的进行行业分析与配置；最后自下而上在行业内部精
选个股。
本基金所指的“转型动力”，是指在经济和产业结构等转型的进程中，推动
企业成长、经济发展、社会进步等各种力量。
转型事关未来经济社会的发展走向，是中国经济持续发展的动力。在全面深
化改革与转型的经济背景下，中国经济转型进入的深水区与攻坚阶段，转型触及
经济结构、产业结构、产业模式、发展方式、技术结构等方面。在转型推进的过
程中，转型动力的释放将带来巨大的投资空间和丰富的投资机会。
本基金重点关注因转型而获得增长与发展动力的相关行业，主要包括：
济转型及经济结构调整中，消费结构和消费主体的变迁会推动新兴消费及服务行
业大量涌现，并获得充足的增长和发展动力。本基金重点关注受益于转型动力的
医药生物、文化传媒、休闲服务、电子、金融保险、智能家居等新兴消费及服务
行业；
国家政策的推动、经济转型中的重大技术突破和人们环保意识的日益增强，发展
空间和活动将进一步释放，有望在经济转型中获得长足的发展动力，并显著提升
经济效益。本基金重点关注受益于转型动力的节能环保、信息技术、生物技术、
高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业；
等以提升企业生产效率和企业价值，从而获得发展动力，提升市场竞争力和盈利
能力的优势企业。
同时，本基金将对受益于转型动力的相关行业领域进行密切跟踪，随着转型
的持续深入，转型的范围和受益行业领域也会相应扩展。本基金将根据实际情况
更新调整转型动力获益行业领域的范畴。
（2）行业配置
本基金通过持续关注国家经济转型的推进情况，深度挖掘受益转型动力的相
关行业与主题。在此基础上，本基金将根据行业景气度情况、行业竞争格局以及
行业内在发展潜力等因素，对行业配置不断进行调整和优化。
等方面判断具体行业的市场前景与容量并精选投资行业；
注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业；
此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力，优选发展前景好的行业。
（3）个股选择
本基金在行业配置的基础上，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。
基金管理人将按投资决策程序，权衡风险与收益，组建并动态调整组合。
优势资源、核心竞争力等要素评判企业的竞争优势，在此基础上精选个股；
发展战略、决策效率等层面评估企业的治理状况，在此基础上优选个股；
报率、资本成本等财务指标，以及企业市盈率（P/E）、市净率(P/B)、市盈增长率
（PEG）等估值指标，在此基础上甄选优质个股。
基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上，积极配置
“转型动力”相关主题债券，力图获得良好的收益。
本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策、投资主
题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、
收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价
值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。
本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进
行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行
人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利
用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算中小企业私募债券发行人的违
约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用
利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论
定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略
为低成本避险和合理杠杆操作。
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（四）投资决策依据及程序
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）经济运行状况和证券市场走势。
（3）各类资产的风险收益配比。
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委
员会定期召开会议，如需做出及时重大决策或基金经理提议，可临时召开投资决
策委员会会议。
（2）基金经理：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基
本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；
研究员的投资建议；基金经理的独立判断等。
（3）集中交易部：基金经理向集中交易部下达投资指令，集中交易部负责
人收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。
（4）绩效与风险评估：对基金投资组合进行评估，向基金经理提出绩效或
风险建议。
（5）合规风控部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
（五）业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市
场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，
并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反
映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的代表性。
综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300 指数和中
证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，或者本
基金的业绩比较基准停止发布时，本基金可以经基金管理人和基金托管人协商一
致后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映
本基金的投资策略。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的
品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。
（七）投资限制与禁止行为
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%；投资于转型动力
相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
（19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的
（22）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（23）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（24）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
（25）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
（26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
（12）、
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、 （24）、
（25）项规定的情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本
基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需经基金份额持有人大会审议。
资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师
事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基
金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分
的规定。
（九）基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据基金合同的规定，已复核了本报告中的内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，本报告中所列财务
数据未经审计。
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
其中：股票 36,476,900.00 90.66
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
计
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 占基金资产净
公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B - -
采矿业
C 制造业 29,741,100.00 74.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 6,735,800.00 16.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,476,900.00 91.34
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产
（股） （元） 净值比例
（％）
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
无。
（1）本期国债期货投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（1）基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为2017年11月16日，基金合同生效以来（截至2024年6月
较基准收益率比较表
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增长率 较基准
阶段 长率标 收益率 ①－③ ②－④
① 收益率
准差② 标准差
③
④
历任基金经理变动如下：
基金经理 任职日期 离任日期
王喆先生 2017-11-16 2024-03-20
杨凡先生 2023-01-07 2025-06-04
李龙杰先生 2025-01-11 -
收益率变动的比较
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 11 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日)
注：1、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收
益率*40%。
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及
其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户；基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为
本基金开立期货相关账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
交易所上市的有价证券（含股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易价，确定公允价格。
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券，采用
估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估
值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投
资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照
长待偿期所对应的价格进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下，按成本估值。
值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法
律法规今后另有规定的，从其规定。
确保基金估值的公平性。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
（六）暂停估值的情形
营业时；
资产价值时；
商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
（七）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金
管理人对基金净值予以公布。
（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
（九）特殊情形的处理
款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管
理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
（七）本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以双方约定的方式确认。
（二）基金的年度审计
相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、
《运作办法》、
《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称
“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）
等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（1）
《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并
将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在在基金定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报
告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）调整基金份额类别；
（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金
份额持有人利益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规执行。
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
若本基金投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、
基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对
基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规执行。
若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所
有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。
若本基金投资中小企业私募债，基金管理人应当在基金投资中小企业私募债
券后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、
数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金的季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规定执行。
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定.
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后不少
于法律法规规定的最低年限。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合《信
息披露办法》等法律法规及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露
费用，该费用不得从基金财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息：
（1）不可抗力；
（2）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值的；
（4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。
十七、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件、实施程序
基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务
所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份
额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
（1）启用侧袋机制当日，登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用
侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的
赎回申请并支付赎回款项。
（2）侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和
转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的
申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
（3）基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账
户总份额的 10% 认定。
侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
侧袋机制实施期间，有关费用可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取管理
费。与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可
列支。
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（1）基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频
率披露主袋账户的基金资产净值和份额净值。侧袋机制实施期间，基金管理人暂
停披露侧袋账户份额净值。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资
产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明
不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额 10%以上（含 10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或
授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以
上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（三）市场风险
本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规
或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
十八、风险揭示
（一）市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的不确定性。
市场风险主要包括：
展政策等）发生变化，进而影响证券市场价格波动而产生的风险。
变化。由于基金投资于股票、债券等资本市场工具，收益水平会随经济周期波动
而波动，导致基金的收益水平也会随之发生变化。
变化。基金投资于债券和股票，利率波动直接影响着股票与债券等的价格和收
益率，影响着企业的融资成本和利润，进而影响基金的净值表现。
行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都
可能导致基金资产损失和收益变化。
的发生将导致货币购买力下降。基金投资于证券所获得的收益会通货膨胀的发生
而被抵消，从而使基金的实际收益下降。
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于
分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。
率下降时，基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得
较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利率风险加大，
利息的再投资收益会上升。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的专业知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素会影响其对信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
益水平，造成管理风险。基金管理人的管理制度、风险管理和内部控制制度等对
基金收益水平也存在某种程度的影响。因此，本基金可能因为基金管理人的管理
水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
（三）流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投
资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速地转变为现金，进而影响到基金投
资收益的实现；二是在本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎
回可能会使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影
响。
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发
行上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行
业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基
金管理人应当对其采取延期办理赎回申请的措施。
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、使用摆动定价机制等流动性风险管理工具作为辅助措
施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决
策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，并与基金托管人协商一致。在实
际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受
到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面
保障投资者的合法权益。
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确
定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在基
金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资
产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人
不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（四）股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的
风险点：
市场风险是股指期货投资中最主要的风险。
标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。
动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价差的波动所造成的期现价差
风险。
情时，股价指数较小的变动就可能会给投资者权益带来较大损失。而且股指期货
采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强
制平仓，可能给投资带来重大损失。
（五）中小企业私募债投资风险
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发
行的债券。由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，存在较大流动性风险。
当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性的限制，本基金可能无法卖出所持有
的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
（六）流通受限证券投资风险
流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于
流通受限证券存在一定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎
回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，存在着无法卖出的风
险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。
（七）资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券作为一种以资产信用为支持的
证券，具备一些特有的风险点，主要有：
测风险等与基础资产相关的风险。
风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资
产支持证券相关的风险。
（八）本基金特有的风险
本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在
类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优
水平，为基金资产组合的业绩带来风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭
证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议
自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的
风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市
的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相
关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
（十）其他风险
而产生的风险；
平，从而带来风险；
人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损；
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
效，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
（三）基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余财产进行分配；
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最
低年限，法律法规另有规定的从其规定。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利，为
基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构；根据相关市场规则，为基金开设期货相关账户；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（16）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不少于法律法规规定的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的
规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法
律法规规定的最低年限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调
整该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎
回费率；
（3）在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，增加、减少、调整基金份额类别或分类规则，或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下，基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托
管、质押等业务规则；
（7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；
（8）按照基金合同的约定，变更业绩比较基准；
（9）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人经与
基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；
（10）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与
基金托管人协商一致，对基金份额进行折算；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
金管理人召集；
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合；
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
基金份额10%以上（含10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商
一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规
定。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资范围和投资限制
（一）投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，积极优选受益于中国经济的转型升级
而获取增长动力的优势行业及上市公司，力求实现基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债
券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%。本基金每个交易日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。本基金投资于转型动力相关主题证券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。
（三）投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%；投资于转型动力
相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
（19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的
（22）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（23）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（24）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
（25）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
（26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
（12）、
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、 （24）、
（25）项规定的情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本
基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需经基金份额持有人大会审议。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
交易所上市的有价证券（含股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易价，确定公允价格。
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券，采用
估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估
值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投
资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照
长待偿期所对应的价格进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下，按成本估值。
值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法
律法规今后另有规定的，从其规定。
确保基金估值的公平性。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）估值程序
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
效，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
（三）基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余财产进行分配；
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最
低年限，法律法规另有规定的从其规定。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基
金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。
《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面确认后生效。
《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）基金管理人
名称：金鹰基金管理有限公司
住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
法定代表人：姚文强
设立日期：2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字【2002】97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：5.102 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：020-83936180
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
成立时间：1988 年 8 月 22 日
基金托管业务批准文号：证监基金字200574 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以
外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售
汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监
督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（三）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基
金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关
技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债
券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%。本基金每个交易日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。本基金投资于转型动力相关主题证券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%；投资于转型动力
相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
（19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的
（22）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（23）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（24）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
（25）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
（26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
（12）、
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、 （24）、
（25）项规定的情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基
金投资不再受相关限制。但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
托管协议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提
前公告。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基
金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易
对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更
新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照
协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对
手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3
个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向
相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监
督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式
进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，
经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损
失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基
金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
通受限证券进行监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资
风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明确具
体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应
提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投
资额度和投资比例控制情况。
（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如有)：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
（5）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国
证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（6）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（7）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金
托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对
基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资
指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金投资银行存款的，其基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管
理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人
认可所有银行。
基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导
致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。
托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方
认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）基金管理人对基金托管人的业务核查
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以
及其他投资所需账户，复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（五）基金财产的保管
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；
（2）基金托管人应安全保管基金财产，除基金合同或托管协议另有约定
外，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产；
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和其他投资
所需账户；
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与
独立；
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本托管协议的约
定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
（6）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中，应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的
损失，基金托管人应予以必要的配合与协助，但对此不承担任何责任；
（7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以
外机构的基金财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包
括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益；由于该等机构
或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因
给基金财产造成的损失等不承担责任。不属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券的损坏、灭失，基金托管人不承担责任；
（8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银
行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同
时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
（1）基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户，保管基金财产的
银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表所
托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司
进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一
切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金托管人可根据
实际情况需要，为基金财产开立资金清算辅助账户，以办理相关的资金汇划业务。
基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。
（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账
户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公
司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保
基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则
基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算
有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基
金进行银行间市场债券的结算。
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金
账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账
户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人
办理相关银期转账业务。
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的
规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金
托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人
共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保
管责任。
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终
止后不少于法律法规规定的最低年限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授
权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得
转移。
（六）基金资产净值计算、估值和会计核算
（1）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额的余额数量计
算，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金净值信息，经基金托管人复核，按规定公告。
（2）复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将
基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
照规定对外公布。
（3）根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（1）估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
（2）估值方法
交易所上市的有价证券（含股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。
①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
②对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易价，确定公允价
格；
③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
①对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者
回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值；
②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行
利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下，按成本估值。
值。
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
③首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票，按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法
律法规今后另有规定的，从其规定。
确保基金估值的公平性。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
（3）特殊情形的处理
差不作为基金份额净值错误处理。
等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管
理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
（1）当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基
金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额
净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏
差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，
由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，应由基
金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认
后按以下条款进行赔偿：
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值
出错且造成基金份额持有人的直接损失，应根据法律法规的规定对投资人或基金
支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人
按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按
时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份
额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的直接损
失，由基金管理人负责赔付。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时；
（2）因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。
按国家有关部门规定的会计制度执行。
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（1）财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
（2）报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核
对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全
一致。
（3）财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基
金托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人
应在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在
收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年
度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 45
日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
（七）基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金
的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应
按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档
的形式。保管期限不少于法律法规规定的最低年限，法律法规另有规定或有权机
关另有要求的除外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月
《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限不少于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金
管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
（八）争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，
协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员
会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本托管协议受中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
（九）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备
案。
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
（1）基金财产清算小组
管理人组织基金清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算；
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘
用必要的工作人员；
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益；
算小组可以依法进行必要的民事活动。
（2）基金财产清算程序
告出具法律意见书；
（3）基金财产清算的期限为 6 个月。
（4）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（5）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（6）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证
监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组公告。
（7）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年
限，法律法规另有规定的从其规定。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人资料寄送
根据客户的需要，为客户发送电子邮件形式的开放式基金账户确认书。
（1）基金份额持有人可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查阅对
账单。
（2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定形式向有联系方式的
基金份额持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可以向本公司定制电
子邮件形式的月度或季度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网
站或拨打客服热线咨询。
介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
（二）网络在线服务
通过本基金管理人网站的客户服务信箱，投资者可以实现在线咨询、投诉、
建议和寻求各种帮助。
基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信
息，投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
基金管理人网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码
等服务。
公司网址：http://www.gefund.com.cn
电子信箱：csmail@gefund.com.cn
（三）信息定制服务
基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交
信息定制申请，基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台定期为客户
发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认、每月账户余额、基金净值查询等。
（四）网上交易服务
投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者
也可通过基金管理人网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn）办理
开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前，请向相关机
构咨询。
（五）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心自动语音系统提供 7*24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品
与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日 9：00-11:30,13:00-17：00 为投资者提供服务，
投资者可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，资料修
改等专项服务。
客服电话：4006-135-888
（六）投诉受理
投资者可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮
件等方式，对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回
复的投诉，基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非
工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方
式联系本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的，以基金合同、
基金托管协议为准。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、基
金合同、基金托管协议等相关法律文件。
二十三、其他应披露事项
（一） 基金信息披露明细
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与腾安基金
销售（深圳）有限公司费率
优惠活动的公告
针对近期有不法人员假冒金
动的声明
金鹰转型动力灵活配置混合
更新
金鹰基金管理有限公司旗下
提示性公告
金鹰转型动力灵活配置混合
季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下
部分基金新增上海中正达广
构并开通基金转换、基金定
投业务及费率优惠的公告
金鹰基金管理有限公司关于
调整旗下公募基金产品风险
等级评级方式相关事项的公
告
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与上海大智
慧基金销售有限公司代销机
构费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司旗下
部分基金新增第一创业证券
开通基金转换、基金定投业
务及费率优惠的公告
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与玄元保险
代理有限公司代销机构费率
优惠活动的公告
金鹰转型动力灵活配置混合
更公告
金鹰转型动力灵活配置混合
说明书
金鹰转型动力灵活配置混合
料概要更新
金鹰基金管理有限公司旗下
性公告
金鹰转型动力灵活配置混合
度报告
金鹰基金管理有限公司部分
基金新增乾道基金销售有限
转换、基金定投业务及费率
优惠的公告
金鹰转型动力灵活配置混合
季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下
提示性公告
金鹰转型动力灵活配置混合
料概要更新
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与国泰君安
证券股份有限公司代销机构
费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司部分
基金新增上海云湾基金销售
基金转换、基金定投业务及
费率优惠的公告
金鹰转型动力灵活配置混合
二季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下
提示性公告
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与嘉实财富
管理有限公司代销机构费率 2024 年 8 月 2 日
优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司部分
基金新增上海汇付基金销售
基金转换、基金定投业务及 2024 年 8 月 6 日
费率优惠的公告
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金的销售机构由
变更为华源证券股份有限公 2024 年 8 月 13 日
司的公告
金鹰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与广州银行
股份有限公司代销机构费率 2024 年 8 月 21 日
优惠活动的公告
金鹰转型动力灵活配置混合
期报告
金鹰基金管理有限公司旗下
性公告
（二） 重要事项提示
无。
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
（一）本基金备查文件包括下列文件：
文件；
见书；
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。投资者在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
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